基金量化观察:中证全指自由现金流ETF本周集中上市
(以下内容从国金证券《基金量化观察:中证全指自由现金流ETF本周集中上市》研报附件原文摘录) ETF市场回顾
从一级市场资金流动情况来看,上周(2025.4.21-2025.4.25)已上市ETF资金净流入合计95.15亿元,其中商品型ETF资金净流入181.46亿元,跨境ETF资金净流入28.93亿元,债券型ETF资金净流入11.84亿元,股票型ETF资金净流出127.08亿元。
在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入-101.39亿元,上周科创板综合ETF资金净流入26.03亿元,中证1000ETF资金净流入5.46亿元,上证科创板100ETF资金净流入3.95亿元,上证综指ETF资金净流入0.81亿元,科创板综合价格ETF资金净流入0.79亿元。
主题行业ETF上周资金净流入-2.03亿元。上周科技、高端制造、医药生物板块ETF资金净流入额分别为18.69亿元、8.67亿元、6.99亿元,周期、金融地产、消费板块ETF资金净流出额分别为4.60亿元、13.71亿元、15.95亿元。本周共有8只ETF上市,其中4只中证全指自由现金流ETF集中上市,基金管理人为南方基金、大成基金、华安基金、华泰柏瑞基金。
主动权益及增强指数型基金表现跟踪
主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:方正富邦科技创新A(008640.OF)、方正富邦远见成长A(017993.OF)、永赢新能源智选A(015828.OF)、永赢先进制造智选A(018124.OF)、鹏华碳中和主题A(016530.OF),它们的收益率分别为14.32%、13.83%、13.42%、13.25%、12.59%。
上周主动量化基金上周收益率中位数为1.59%,近1年以来收益率中位数为9.83%。而各类主题基金中,医药、制造主题基金表现较好,收益率中位数分别为2.36%、2.33%。近1年以来,金融地产与TMT主题基金业绩仍然领先,收益率中位数分别为20.85%、20.57%。
在沪深300增强指数型基金中,富荣沪深300增强A(004788.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为2.02%。在中证500增强指数型基金中,鹏华中证500指数增强A(014344.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.19%。在中证1000增强指数型基金中,长信中证1000指数增强A(018013.OF)上周取得了1.44%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,鹏华国证2000指数增强A(017892.OF)表现最优,取得了1.15%的超额收益率。
风险提示
以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
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