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私募指增策略跟踪周报:三类指增超额为负,关注沪深300指增企稳回升

2024-09-04 14:30 招商期货 赵嘉瑜 查看PDF原文

(以下内容从招商期货《私募指增策略跟踪周报:三类指增超额为负,关注沪深300指增企稳回升》研报附件原文摘录)  本周权益市场整体上行,三类指增超额为负数。

  本周除沪深300外,主要宽基指数整体上行。当前5个交易日滚动日均成交额来看,截至2024-08-30,中证全指口径日均成交额为5906.4388亿元。

  本周有80.6%的申万一级行业上涨。

  本周60%Barra风格因子为负收益。

  本周,Alpha显著性因素中的个股收益分化度处于低位,市场交投相对活跃度处于极低位,市场处于大小盘相对均衡的风格,市场处于价值成长相对均衡的风格。整体投资环境不利于指增策略超额收益积累。

  本周,Alpha稳定性因素中的Barra风格因子轮动速度处于正常区间,行业轮动速度处于正常区间。预计整体环境对Alpha稳定性没有显著影响。

  本周,风险监测模型结果显示三类指增策略的因子超额暴露边际上进行了些许程度的市值下沉,但变化幅度不大。

  风险提示:因子失效,模型失效,市场主流策略偏移;私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟,请投资者谨慎参考。

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对市场的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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