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（以下内容从开源证券《量化基金业绩简报：公募指增超额增厚，私募中性业绩继续调整》研报附件原文摘录）　　公募量化指增基金收益表现：各类指增超额均表现优异

　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000）增强产品，数据截至2024年8月20日。

　　公募沪深300增强基金：2024年7月20日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.95%，2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为2.77%。2024年以来，44只沪深300增强基金超额收益为正，5只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：易方达沪深300精选增强A（10.59%）、海富通沪深300指数增强A（6.77%）、鹏华沪深300指数增强A（6.31%）。

　　公募中证500增强基金：2024年7月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.61%，2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为4.05%。2024年以来，44只中证500增强基金超额收益为正，4只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：中邮中证500指数增强A（11.35%）、富安达中证500指数增强A（10.71%）、光大中证500指数增强A（9.94%）。

　　公募中证1000增强基金：2024年7月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.60%，2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为4.80%。2024年以来，19只中证1000增强基金超额收益为正，1只中证1000增强基金超额收益为负，累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：富国中证1000指数增强A（7.57%）、国泰君安中证1000指数增强A（7.18%）、天弘中证1000指数增强A（7.15%）。

　　私募量化基金收益表现：8月继续小幅回撤

　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2024年以来（20231231-20240809），私募量化中性产品的收益率为1.16%。

　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2024年8月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.21%，月度收益率最高为1.71%，月度收益率最低为-2.70%。

　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。