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私募指增策略跟踪周报:权益市场上行,三类指增基金超额为负,建议关注沪深300指增策略

2024-07-24 22:21 招商期货 赵嘉瑜 查看PDF原文

(以下内容从招商期货《私募指增策略跟踪周报:权益市场上行,三类指增基金超额为负,建议关注沪深300指增策略》研报附件原文摘录)  本周权益市场整体上行,沪深300指数上涨1.92%,三类指增超额均为负数。

  本周主要宽基指数走势分化,近5日中证全指口径日均成交额为6421.3亿元。

  本周有61.29%的申万一级行业下跌。

  本周80%Barra风格因子为负收益。

  本周,Alpha显著性因素中的大盘风格持续,价值风格衰减、个股收益分化度处于低位,市场交投活跃度处于低位。整体投资环境不利于指增策略超额收益积累。

  本周,Alpha稳定性因素中的行业轮动速度处于低位,因子轮动速度处于正常区间。

  本周,三类指增策略的因子超额暴露边际变化不大。

  风险提示:因子失效,模型失效,市场主流策略偏移;私募基金业绩来源于第三方数据库,可能存在一定的误差或延迟,请投资者谨慎参考。

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对市场的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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