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（以下内容从开源证券《量化基金业绩简报：公募500指增表现优异，私募中性业绩小幅调整》研报附件原文摘录）　　公募量化指增基金收益表现：500超额表现优异

　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000）增强产品，数据截至2024年7月19日。公募沪深300增强基金：2024年6月20日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.69%，2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.88%。2024年以来，43只沪深300增强基金超额收益为正，6只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：易方达沪深300精选增强A（11.58%）、鹏华沪深300指数增强A（5.66%）、国泰沪深300增强策略ETF（5.54%）。

　　公募中证500增强基金：2024年6月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.05%，2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.68%。2024年以来，42只中证500增强基金超额收益为正，6只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：中邮中证500指数增强A（10.61%）、长信中证500指数增强A（8.86%）、光大中证500指数增强A（8.36%）。

　　公募中证1000增强基金：2024年6月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.86%，2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为4.51%。2024年以来，19只中证1000增强基金超额收益为正，1只中证1000增强基金超额收益为负，累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：华夏中证1000指数增强A（9.41%）、天弘中证1000指数增强A（6.93%）、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF（6.91%）。

　　私募量化基金收益表现：7月业绩表现不一

　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2024年以来（20231231-20240712），私募量化中性产品的收益率为1.87%。我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2024年7月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.19%，月度收益率最高为1.79%，月度收益率最低为-6.03%。

　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。