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量化基金业绩简报:公募500指增表现优异,私募中性业绩小幅调整

2024-07-23 07:29 开源证券 魏建榕,高鹏,苏良 查看PDF原文

(以下内容从开源证券《量化基金业绩简报:公募500指增表现优异,私募中性业绩小幅调整》研报附件原文摘录)  公募量化指增基金收益表现:500超额表现优异

  为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500、中证1000)增强产品,数据截至2024年7月19日。公募沪深300增强基金:2024年6月20日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.69%,2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.88%。2024年以来,43只沪深300增强基金超额收益为正,6只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:易方达沪深300精选增强A(11.58%)、鹏华沪深300指数增强A(5.66%)、国泰沪深300增强策略ETF(5.54%)。

  公募中证500增强基金:2024年6月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.05%,2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.68%。2024年以来,42只中证500增强基金超额收益为正,6只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:中邮中证500指数增强A(10.61%)、长信中证500指数增强A(8.86%)、光大中证500指数增强A(8.36%)。

  公募中证1000增强基金:2024年6月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.86%,2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为4.51%。2024年以来,19只中证1000增强基金超额收益为正,1只中证1000增强基金超额收益为负,累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为:华夏中证1000指数增强A(9.41%)、天弘中证1000指数增强A(6.93%)、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF(6.91%)。

  私募量化基金收益表现:7月业绩表现不一

  我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。

  从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,2024年以来(20231231-20240712),私募量化中性产品的收益率为1.87%。我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2024年7月,头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.19%,月度收益率最高为1.79%,月度收益率最低为-6.03%。

  风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对市场的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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  • 1.若本人/本机构拟认购/申购私募类资管产品、信托计划,则本人/本机构承诺符合以下条件之一:
  • (1)具有2年以上投资经历,且满足金融净资产不低于300万元,或家庭金融资产不低于500万元:或近3年本人年均收入不低于40万元;
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  • 2.若本人/本机构拟认购/申购私募基金,则本人/本机构承诺符合以下条件之一:
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