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（以下内容从招商期货《私募指增策略跟踪周报：本周权益市场震荡盘整，适当关注中证500和中证1000指增基金》研报附件原文摘录）　　1.市场回顾及策略表现

　　截至2024-05-31，从本周因子日历总览来看，本周权益市场震荡盘整，沪深300指增超额为负数，中证500和中证1000指增超额为正数，成交量持续下降，74.2%的申万一级行业下跌，70%的Barra风格因子为负收益。

　　2.市场环境跟踪

　　截至2024-05-31，Alpha显著性因素中的个股收益分化度、市场交投相对活跃度都急速下降。Alpha稳定性因素中的因子轮动速度和行业轮动速度都处于正常区间。整体不利于指增策略超额获取。

　　3.私募指增风险监测

　　截至2024-05-31，三类指增策略的因子超额暴露边际变化不大。

　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源于第三方数据库，可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。