优优私募网

（以下内容从开源证券《量化基金业绩简报：公募500指增超额小幅回升，私募中性业绩修复》研报附件原文摘录）　　公募量化指增基金收益表现：超额回撤未大幅修复

　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000）增强产品，数据截至2024年3月20日。公募沪深300增强基金：2024年2月20日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.15%，2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.21%。2024年以来，31只沪深300增强基金超额收益为正，27只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：易方达沪深300精选增强A（4.67%）、东方沪深300指数增强A（4.26%）、南方沪深300增强A（2.24%）。

　　公募中证500增强基金：2024年2月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.13%，2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.68%。2024年以来，41只中证500增强基金超额收益为正，18只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：招商中证500增强策略ETF（4.79%）、富安达中证500指数增强A（4.40%）、中邮中证500指数增强A（3.92%）。

　　公募中证1000增强基金：2024年2月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为-0.82%，2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.73%。2024年以来，24只中证1000增强基金超额收益为正，10只中证1000增强基金超额收益为负，累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：申万菱信中证1000指数增强A（5.66%）、华夏中证1000指数增强A（3.94%）、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF（3.84%）。

　　类指数增强基金：2024年以来，超额排名靠前的三只类300增强基金分别为：华泰柏瑞量化优选、华泰柏瑞量化增强A、华泰柏瑞量化驱动A；超额排名靠前的三只类500增强基金分别为：华夏量化优选A、华泰柏瑞量化智慧A、华泰柏瑞量化先行A。

　　私募量化基金收益表现：2月整体业绩回弹明显

　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2024年以来（20231231-20240315），私募量化中性产品的收益率为2.60%。

　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2024年2月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-4.67%，月度收益率最高为0.43%，月度收益率最低为-12.49%。

　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。