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（以下内容从开源证券《量化基金业绩简报：300增强超额偏弱，头部私募中性策略表现较好》研报附件原文摘录）　　公募量化基金收益表现：300超额小幅回落

　　为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现，本报告数据截至2023年3月17日。

　　公募沪深300增强基金：2023年2月21日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.08%，2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-1.02%。2023年以来，9只沪深300增强基金超额收益为正，33只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：兴全沪深300指数增强A（1.56%）、中金沪深300指数增强A（0.87%）、国金沪深300指数增强A（0.84%）。

　　公募中证500增强基金：2023年2月21日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.24%，2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-1.01%。2023年以来，14只中证500增强基金超额收益为正，31只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：长城中证500指数增强A（2.37%）、安信中证500指数增强A（2.09%）、华夏中证500指数智选A（2.00%）。

　　公募量化对冲基金：2023年2月21日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.55%，2023年以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.15%。2023年以来，13只量化对冲基金取得正收益，11只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：华夏安泰对冲策略3个月定开（5.42%）、海富通安益对冲A（2.07%）、华泰柏瑞量化收益（1.78%）。

　　私募量化基金收益表现：中性策略业绩表现良好

　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2023年以来（20221231-20230310），私募量化中性产品的收益率为1.66%。我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年2月，头部量化私募中性策略的平均收益率为0.68%，月度收益率最高为2.35%，月度收益率最低为-3.56%。

　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。