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2021年10月对冲基金报告:10月私募业绩弱于市场指数,股票多头收益最佳

2021-12-01 09:47 上海证券 刘亦千,夏天阳 查看PDF原文

(以下内容从上海证券《2021年10月对冲基金报告:10月私募业绩弱于市场指数,股票多头收益最佳》研报附件原文摘录)  10月私募业绩弱于市场指数,股票多头收益最佳

  受今年疫情影响,股票市场反复震荡。12898只(据朝阳永续不完全统计,截至2021年10月末)具有连续一年以上净值数据的非结构化私募产品当月平均收益率为0.32%,其中实现正收益的产品数量为6631只,占比为51.41%,整体表现弱于市场指数。

  分策略来看,10月各策略产品表现有人欢喜有人忧。其中,股票多头、套利策略与债券基金表现靠前,定向增发、股票多空与股票市场中性表现靠后。当月,股票多头8985只产品全月平均表现0.53%,收益率分布区间为-67.83%至73.19%,较9月份收益表现有所提升。债券基金整体走势略弱于基础市场。

  过去一年定向增发表现最佳

  从过去12个月的收益水平来看,12898只私募基金平均收益率为16.98%。近12个月以来,所有策略产品平均收益均录得正值。其中,定向增发与管理期货涨幅靠前。业绩垫底的为债券基金与股票市场中性,过去12个月收益率分别为8.45%和8.91%。

  行业数据:管理规模持续增长,10月发行有所回落

  根据基金业协会公布的数据,截至2021年10月底,已登记的私募证券管理人为9007家,较前期增加管理人28家;管理基金数量为73261只,较上月增加1360只,平均单位管理人管理的基金数量扩大至8.13只;管理规模为6.0805万亿元,较上月增加4906亿元。剔除结构化产品后可以看到,10月份私募证券投资产品发行量较9月有所下降,共计发行2169只,与去年同期比较上升26.55%。

  新发行的私募产品中,股票多头发行数量依然占据绝对优势,占比约为82%,之后依次为多策略和债券基金。

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